Estratégias de negociação parabólica

Como o Parabolic SAR é usado na negociação?

A SAR parabólica, ou parada parabólica e reversa, é um indicador popular que é usado principalmente pelos operadores para determinar o momentum futuro de curto prazo de um determinado ativo. O indicador foi desenvolvido pelo famoso técnico J. Welles Wilder Jr. e pode ser facilmente aplicado a uma estratégia de negociação, permitindo que um operador determine onde as ordens de parada devem ser colocadas. (O cálculo desse indicador é bastante complexo e vai além do escopo de como ele é usado na negociação).

Um dos aspectos mais interessantes deste indicador é que ele assume que um investidor está totalmente investido em uma posição em qualquer ponto no tempo. Por esta razão, é de interesse específico para aqueles que desenvolvem sistemas de negociação e comerciantes que desejam sempre ter dinheiro no trabalho no mercado.

O indicador SAR parabólico é mostrado graficamente no gráfico de um ativo como uma série de pontos colocados acima ou abaixo do preço (dependendo do momento do ativo). Um pequeno ponto é colocado abaixo do preço quando a tendência do ativo é ascendente, enquanto um ponto é colocado acima do preço quando a tendência é descendente. Como você pode ver no gráfico abaixo, os sinais de transação são gerados quando a posição dos pontos inverte a direção e é colocada no lado oposto do preço.

Como você pode ver no lado direito do gráfico, o uso deste indicador por si só pode levar à entrada / saída prematura de uma posição. Assim, muitos traders escolherão colocar suas ordens stop loss no valor de SAR, porque um movimento além disso sinalizará uma reversão, fazendo com que o trader preveja um movimento na direção oposta. Numa tendência sustentada, a SAR parabólica é normalmente suficientemente distante do preço para evitar que um comerciante seja impedido de tomar posições em retracements temporários que ocorram durante uma tendência de longo prazo, permitindo que o trader acompanhe a tendência por um longo tempo e capturar lucros substanciais.

A SAR parabólica apresenta o melhor desempenho nos mercados com uma tendência constante. Nos mercados mais abrangentes, a SAR parabólica tende a se mover para frente e para trás, gerando sinais falsos de negociação. Wilder recomendou o aumento da SAR parabólica com o uso do indicador de momento do índice direcional médio (ADX) para obter uma avaliação mais precisa da força da tendência existente. Os comerciantes também podem incluir padrões de velas ou médias móveis. Por exemplo, o preço abaixo de uma grande média móvel pode ser considerado como uma confirmação separada de um sinal de venda dado pela SAR parabólica.

Introdução à SAR Parabólica.

No mundo das negociações de curto prazo, as experiências são definidas pela capacidade de um comerciante antecipar um certo movimento no preço de um ativo financeiro. Existem muitos indicadores diferentes usados ​​para prever a direção futura de um ativo, mas poucos provaram ser tão úteis e fáceis de interpretar quanto o SAR parabólico. Neste artigo, vamos dar uma olhada nos fundamentos desse indicador e mostrar como você pode incorporá-lo à sua estratégia de negociação.

A SAR parabólica é um indicador técnico que é usado por muitos operadores para determinar a direção do momento de um ativo e o momento em que esse momento tem uma probabilidade maior do que o normal de mudar de direção. Às vezes conhecido como "sistema de parada e reversão", o SAR parabólico foi desenvolvido pelo famoso técnico Welles Wilder, criador do índice de força relativo, e é mostrado como uma série de pontos colocados acima ou abaixo do preço de um ativo em um gráfico. . (Para saber mais sobre o outro indicador de Wilder, leia Conhecendo os osciladores: Índice de força relativa.)

Um dos aspectos mais importantes a ter em mente é que o posicionamento dos "pontos" é usado pelos operadores para gerar sinais de transação, dependendo de onde o ponto é colocado em relação ao preço do ativo. Um ponto colocado abaixo do preço é considerado um sinal de alta, fazendo com que os comerciantes esperem que o momentum permaneça na direção ascendente. Por outro lado, um ponto colocado acima dos preços é usado para ilustrar que os ursos estão no controle e que o impulso provavelmente permanecerá para baixo. (Para mais informações, consulte Como a SAR parabólica é usada na negociação?)

O primeiro ponto de entrada no lado da compra ocorre quando o preço mais alto de um problema foi quebrado; é neste momento que a SAR é colocada ao mais baixo preço recente. À medida que o preço do estoque sobe, os pontos também subirão, primeiro devagar e depois aumentando a velocidade e acelerando com a tendência. Este sistema de aceleração permite ao investidor observar a tendência se desenvolver e se estabelecer. O SAR começa a se mover um pouco mais rápido à medida que a tendência se desenvolve e os pontos logo alcançam a ação de preço do problema. Como você pode ver na Figura 1, o indicador funciona muito bem quando uma ação está em tendência, mas pode levar a muitos sinais falsos quando o preço se move para o lado ou está sendo negociado em um mercado agitado.

SAR parabólica e venda a descoberto.

A SAR parabólica é extremamente valiosa porque é um dos métodos mais fáceis disponíveis para definir estrategicamente a posição de uma ordem de stop-loss. À medida que você se familiarizar mais com os indicadores técnicos, verá que a SAR parabólica acumulou uma reputação bastante positiva por seu papel em ajudar muitos comerciantes a obter lucros com papéis que foram percebidos em um ambiente de tendências. Você também pode ver que os traders profissionais que abreviam o mercado usarão esse indicador para ajudar a determinar o tempo para cobrir suas posições vendidas. (Para mais, consulte Trailing-Stop Technues.)

É importante notar que este indicador é extremamente mecânico e sempre assumirá que o negociador está mantendo uma posição longa ou curta. A capacidade de o SAR parabólico responder a condições variáveis ​​remove toda a emoção humana e permite que o profissional seja disciplinado. Por outro lado, a desvantagem de usar esse indicador também pode ser vista na Figura 1. Observe como os sinais podem levar a muitas entradas falsas durante os períodos de consolidação. Ser whipsawed dentro e fora de comércios muitas vezes pode ser extremamente frustrante, mesmo para os comerciantes mais bem sucedidos.

A Figura 2, abaixo, mostra o gráfico da American Express (NYSE: AXP) da última parte de 2008. O trader não pode ver uma maneira real de entrar em uma posição comprada à medida que a forte tendência de baixa continua. Isto é mostrado pela dominância de pontos colocados acima do preço.

Dadas as propriedades mecânicas do SAR parabólico, não é surpresa que seja um favorito entre os comerciantes que desenvolvem suas próprias estratégias. Na negociação, é melhor que vários indicadores confirmem um determinado sinal do que depender apenas de um indicador específico, portanto a maioria dos traders escolherá complementar os sinais de negociação SAR usando outros indicadores, como stochastics, médias móveis, padrões de velas, etc.

Por exemplo, uma inversão dos pontos abaixo do preço para cima é muito mais convincente quando o preço está sendo negociado abaixo de uma média móvel de longo prazo do que quando ocorre quando o preço está acima da média móvel. Ter o preço abaixo de uma média móvel de longo prazo sugere que os vendedores estão no controle da direção e que a reversão recente poderia ser o começo de outra onda mais baixa. Além disso, um sinal é considerado mais forte cada vez que um indicador adicional confirma a mesma tendência. Por exemplo, mergulhando no exemplo da American Express novamente na Figura 3, você notará que o indicador SAR parabólico disparou um sinal de venda (setas pretas) cada vez que se aproximou da resistência de sua média móvel de 50 dias (linha verde). Os comerciantes também notariam que o oscilador estocástico cruzou abaixo de sua linha de sinal ao mesmo tempo que os sinais de SAR (mostrados pelos círculos vermelhos). Os sinais de venda simultâneos são então usados ​​como confirmação de um movimento inferior. (Para leitura relacionada sobre estratégias de combinação, consulte MACD e Estocástico: Uma estratégia de cruzamento duplo.)

O SAR parabólico é uma ferramenta bastante boa para os comerciantes que procuram um método estratégico de medir a direção de uma ação ou dividir uma ordem de stop-loss. Como ilustrado acima, este indicador se mostra extremamente valioso em ambientes de tendência, mas muitas vezes pode levar a muitos sinais falsos durante os períodos de consolidação. Esse indicador é simples de implementar em qualquer estratégia, mas, como todos os indicadores, geralmente é melhor usá-lo em conjunto com outros indicadores para garantir que todas as informações estejam sendo consideradas. (Para ler mais, consulte nosso tutorial de análise técnica.)

Estratégia de Negociação SAR Parabólica.

Parabólica SAR Forex trading strategy & mdash; é um sistema bastante arriscado que é baseado em sinais diretos do indicador Parabolic SAR, que mostra os níveis de parada e reversão.

Simples de seguir. Apenas um indicador padrão usado. As condições de entrada e saída são dadas diretamente pelo indicador. Atraso indicador. Um pouco arriscado e nem sempre eficaz.

Configuração da Estratégia.

Qualquer par de moedas e timeframe deve funcionar. Adicione um indicador Parabolic SAR ao gráfico, defina seu Step como 0,05 e Maximum como 0,2.

Condições de entrada.

Insira a posição Longa quando o preço atual tocar o indicador abaixo e ele mudar de direção.

Digite a posição Short quando o preço atual tocar o indicador acima e ele mudar de direção.

Condições de saída.

Definir stop-loss diretamente no último nível do indicador & mdash; acima do preço de posições curtas e abaixo do preço para posições longas. Ajuste o stop-loss com cada nova barra.

Take-profit deve ser definido com o mesmo valor de stop-loss, mas você não deve ajustá-lo. Por exemplo, se o seu nível de entrada Short Trade for 1.1030 e stop-loss for definido como 1.1050 (20 pips), seu nível de take-profit deverá ser definido como 1.1010 (mesmo 20 pips).

Como você pode ver no gráfico de exemplo acima, existem cinco pontos de entrada e saída:

O primeiro é de baixa e vai para um take-profit. O segundo é longo e também é fechado pelo TP. O próximo é de baixa novamente e atinge o TP bastante rápido. Comércio de alta que atinge seu alvo em apenas duas velas. Outro trade de curto prazo, prosseguindo lentamente até seu nível de take-profit.

A julgar por cima, é fácil concluir que posições curtas e longas sempre seguem uma após a outra nessa estratégia. Você também pode ver que, embora o take-profit ajude a manter muitos dos negócios no verde, ele também impede que esses negócios atinjam todo o seu potencial.

Use esta estratégia por sua conta e risco. A EarnForex não pode ser responsável por quaisquer perdas associadas ao uso de qualquer estratégia apresentada no site. Não é recomendado usar essa estratégia na conta real sem testá-la na demonstração primeiro.

Discussão.

Você tem alguma sugestão ou pergunta sobre essa estratégia? Você sempre pode discutir a Estratégia Parabólica do SAR com os outros investidores Forex no fórum de Sistemas e Estratégias de Negociação.

Canto Estrategico Forex: Usando SAR Parabolica como Estrategia de Negociacao.

Análise de Big Data, negociação algorítmica e sentimento do trader de varejo.

SAR Parabólica: O que é e como usamos?

O parabólico SAR é um indicador baseado no preço e no tempo projetado para seguir de perto as tendências e, literalmente, "parar e inverter". quando eles terminaram. O ponto é desenhado como o ponto de parada e reversão (SAR) que está abaixo do preço em uma tendência de baixa e acima do preço em uma tendência de alta. Quando o preço atinge o ponto de parada, o sistema fecha a posição existente e inverte a direção com a operação oposta.

Fator de aceleração (AF) determina a taxa na qual o ponto de SAR convergirá para a ação do preço atual. Quanto mais alto o AF, mais rapidamente o SAR convergirá com o preço durante uma tendência.

Extreme Point (EP) é a máxima mais alta durante uma tendência de alta ou a mais baixa durante uma tendência de baixa.

O cálculo para o Parabolic SAR é tal que o & ldquo; Stop & Reverse & rdquo; o ponto se move progressivamente mais alto e mais próximo do preço real baixo à medida que a tendência continua. Isso intuitivamente faz sentido: quanto mais longa a tendência, maior a probabilidade de reversão. Quando esse inverso ocorrer, você desejará seu hipotético "Stop and Reverse & rdquo; ponto tão próximo ao preço atual quanto possível.

Podemos variar a velocidade com que o SAR converge com o preço através do AF. A cada passo que o preço se move para um valor mais alto ou menor, o ponto de SAR se aproximará de uma taxa diretamente proporcional ao AF. O valor padrão para o AF na maioria dos pacotes de gráficos e na literatura é de 0,02, enquanto o AF máximo é na maioria das vezes limitado a 0,20.

Amostras de regras de negociação usando o parabólico SAR são, em seguida, bastante simples: vá muito tempo quando o ponto de parada e reversão estiver abaixo do preço atual e fique curto quando estiver acima. Assim, temos um sistema simples para testar e o desempenho hipotético é fácil de calcular usando o software de negociação automatizado.

Estratégia de Negociação SAR Parabólica Forex.

Regra de Entrada: Quando a Parada Parabólica e o ponto reverso estiverem abaixo do preço atual, vá longo. Se o preço subseqüentemente tocar o ponto de parada, feche a posição longa e siga em frente na abertura da próxima barra.

Stop Loss: Stop e ponto de reversão é o stop loss e ponto em que a estratégia inverte a direção.

Take Profit: nenhum.

Regra de saída: quando o preço atingir o ponto de parada e reversão, feche a negociação na abertura da próxima barra e inverta a direção.

Backtesting nossa estratégia de reversão de Bollinger Bands Forex.

Usando o software Strategy Trader da FXCM, codificaremos uma estratégia baseada neste indicador técnico popular e veremos os resultados. Ao fazer isso, podemos testar facilmente nossos conceitos em todo o espectro de moedas e prazos.

Veja um guia em vídeo sobre backtesting e otimização de estratégias no Strategy Trader aqui:

Faça o download e instale a plataforma Strategy Trader e, em seguida, importe o seguinte exemplo de código do fórum DailyFX forex. Faça o download do arquivo. zip anexado. Vá para o diretório em que você descompactou o conteúdo do arquivo. Abra o arquivo "ParabolicSAR. fxd" e, quando solicitado pelo Editor de Linguagem da Estratégia, pressione "OK" para importar o arquivo. Depois de importar o Strategy Advisor, abra o arquivo "ParabolicSAR. fxw" incluído no zip anexado para ver exemplos de como você pode usá-lo em seus gráficos.

Estratégia de Negociação SAR Parabólica Forex.

Nós executamos essa estratégia no EURUSD, USDJPY, GBPUSD e GBPJPY em quatro diferentes períodos de tempo. Assumimos custos de transação de 3 pips no EURUSD, USDJPY e GBPUSD e 5 pips no GBPJPY por negociação de ida e volta. Abaixo estão as curvas de patrimônio hipotético da referida estratégia executadas em quatro diferentes períodos de tempo.

Embora o desempenho passado não seja garantia de retornos futuros, a estratégia mostra-se promissora na negociação desses pares de moedas selecionados. No entanto, o colapso entre os prazos é revelador.

No final da baixa frequência, a estratégia parece não se sair particularmente bem em um gráfico semanal. Parece que o Parabolic SAR historicamente tem sido muito lento em captar as tendências de mudança nessas quatro moedas nos últimos 8 ou mais anos de negociação.

No final de alta frequência, o Parabolic SAR é muito mais ágil e, no entanto, não faz muito bem nesses quatro pares de moedas durante o período de tempo selecionado. No entanto, a razão para o desempenho abaixo do esperado tem menos a ver com o indicador em si e mais com uma falha comum de muitas estratégias de alta frequência: os custos de transação.

Para par EURUSD sozinho, esta estratégia teoricamente gerou 4481 negociações ao longo do período de testes. Em spreads de ida e volta, isso teria totalizado quase US $ 15.000 ao longo de 8 anos com base em nossas premissas de spread. Sem esse custo extra de transação, a estratégia teria teoricamente gerado um lucro no par de moedas.

O indicador Parabolic SAR parece encontrar seus melhores resultados em algum lugar entre a baixa frequência e.

Extremos de alta frequência. Se dermos uma olhada nos resultados em gráficos de 240 minutos e de 1 dia, a estratégia hipoteticamente fez relativamente bem ao longo dos anos. Isso é especialmente verdadeiro em tempos de tendências de preços fortes e estendidas. Como muitos indicadores baseados em tendência, o Parabolic SAR pode ser eliminado durante a ação de preço com limite de faixa.

Aplicando nossa análise a estratégias existentes / estilos de negociação.

Os backtests hipotéticos mostram que nossa estratégia de Parabolic SAR de benchmark teve um desempenho relativamente bom em vários pares de moedas importantes nos últimos 8 anos de negociação. Dado que a SAR também pode ser usada como um método para definir paradas finais para muitos negócios de tendências, podemos ver como isso pode se aplicar à nossa própria negociação.

Nós encorajamos você a baixar a estratégia e executar diferentes combinações dos sistemas mencionados em pares de moedas e prazos. O Strategy Trader da mesma forma permitirá que você execute várias estratégias no mesmo gráfico - particularmente útil para avaliar a eficácia histórica do SAR Parabólico ao definir paradas para os atuais sistemas de negociação.

Se você gostaria de sugerir idéias para este tópico ou qualquer outra estratégia de forex que você gostaria de ver nesta série, sinta-se à vontade para enviar um e-mail ao autor David Rodr & guez no drodriguez @ dailyfx. Para ser adicionado à lista de distribuição deste autor, envie um e-mail com a linha de assunto & ldquo; lista de distribuição & rdquo;

Veja os artigos anteriores desta série:

Escrito por David Rodr & iacute; guez, estrategista quantitativo para DailyFX.

Estratégia de Negociação de Forex # 8: (Estratégia de Negociação de Indicador SAR Parabólico)

Postado por Mangi Madang 2048 dias atrás.

A Estratégia de Negociação do Indicador SAR Parabólico baseia-se no Indicador SAR Parabólico.

É assim que funciona o parabólico sar:

quando o mercado estiver em tendência de baixa, o sar parabólico se formará acima dos candelabros. Isto deve dar-lhe a cabeça para cima que a tendência de alta pode ter terminado e o mercado pode estar indo agora para baixo. quando o mercado estiver em tendência de alta, o indicador sar parabólico se formará abaixo das velas. Então você sabe que a tendência de baixa pode ter terminado e agora o mercado provavelmente vai subir. O Parabolic SAR Indicator também é bom em deixar claro para você as oscilações do mercado.

A Estratégia de Negociação do Indicador SAR Parabólico é uma das mais simples estratégias de negociação forex usando o indicador sar parabólico assim como é: sem quaisquer outros indicadores de forex.

Quais prazos são adequados para negociar a estratégia de negociação de indicador sar parabólico?

Use o 4hr & amp; os prazos diários para negociar essa estratégia. Você também pode usar o período de 1 hora, mas isso pode levar a muitos sinais falsos.

Se você está negociando nos prazos menores, como a 1 hora e abaixo, é importante que você esteja ciente das tendências existentes que podem substituir as pequenas tendências nas quais você pode estar negociando.

COMO COMERCER O SAR PARABOLICO.

Espere até que o sarg parabólico se forme abaixo das velas. Coloque a ordem de compra acima da altura do castiçal que o indicador parabólico sar formou. Coloque o stop loss entre 5 e 10 pips abaixo da mínima desse castiçal. Saia do seu comércio quando o indicador sar sar parabólico der um sinal de venda (quando um ponto se forma acima de um castiçal)

Aguarde até que os pontos de sarpar parabólicos estejam acima do castiçal. Coloque a sua ordem de venda para venda 3-5 pips abaixo da mínima desse castiçal. Coloque seu stop loss 5 a 10 pips acima da altura do candelabro. Saia da sua negociação quando o indicador parabólico sar fornecer um sinal de compra (quando um ponto se formar abaixo de um castiçal)

DESVANTAGENS DO INDICADOR PARABÓLICO DE SAR.

Responde a movimentos atrasados ​​para que as suas transações sejam feitas depois que um movimento (para cima ou para baixo) aconteceu. Como o indicador Parabolic SAR responde atrasado, suas colocações de stop loss não estão nos locais ideais (como por trás dos níveis de suporte e resistência). Um mercado plano ou não-tendente na consolidação causará luto, pois haverá muitos sinais falsos.

OS POSITIVOS DO SAR PARABÓLICO.

Se você é um novo trader forex, esta é uma simples estratégia de negociação forex swing que você pode usar para praticar o comércio no mercado forex. em um mercado de boa tendência, a estratégia de negociação forex parabólica sar irá funcionar muito bem. A estratégia de negociação forex descrita nesta página é muito grosseira ou básica em sua forma. Se você pode combinar com outros indicadores de forex, como médias móveis para eliminar os sinais falsos que acontecem quando o mercado é plano ou não tendências. é um bom indicador de negociação de swing mostrando as oscilações de preço (sempre um pouco atrasado)

Então você tem isso. Agora você sabe como usar o Parabolic SAR Indicator e Trade Forex usando as Regras de Negociação fornecidas acima.