Como desenvolver seu próprio sistema de negociação

Codificação de Sistemas de Negociação.
Por Justin Kuepper.
Como os sistemas de negociação automatizados são criados?
Este tutorial se concentrará na segunda e na terceira partes deste processo, onde suas regras são convertidas em um código que seu software de negociação pode entender e usar.
Vantagens e desvantagens.
Um sistema automatizado tira a emoção e o trabalho ocupado da negociação, o que permite que você se concentre em melhorar suas regras de estratégia e gerenciamento de dinheiro. Uma vez que um sistema lucrativo é desenvolvido, ele não requer nenhum trabalho de sua parte até que ele quebre, ou as condições do mercado exigem uma mudança. Desvantagens:
Se o sistema não for devidamente codificado e testado, grandes perdas podem ocorrer muito rapidamente. Às vezes é impossível colocar certas regras no código, o que dificulta o desenvolvimento de um sistema de negociação automatizado. Neste tutorial, você aprenderá como planejar e projetar um sistema de negociação automatizado, como converter esse design em código que seu computador entenderá, como testar seu plano para garantir o desempenho ideal e, finalmente, como colocar seu sistema em uso.

Como criar um sistema de negociação mecânica.
Até agora, ensinamos como desenvolver seu plano de negociação. Também discutimos como é importante descobrir qual tipo de operador forex você é.
Agora é hora de ensiná-lo a adicionar um pouco de carne ao seu plano de negociação, mostrando como criar um sistema de negociação forex.
Sistemas de negociação mecânicos são sistemas que geram sinais de negociação para um comerciante tomar.
Eles são chamados de mecânicos porque um comerciante vai levar o comércio, independentemente do que está acontecendo nos mercados.
Se você fizer uma pesquisa simples no Google por "sistemas de negociação forex", encontrará muitas pessoas por aí que afirmam ter o sistema "Santo Graal" que você pode adquirir por "apenas" alguns milhares de dólares.
Estes sistemas supostamente fazem milhares de pips por semana e nunca perdem.
Eles mostrarão supostos “resultados” de seus sistemas perfeitos e farão com que seus olhos se transformem em cifrões enquanto você senta lá e diz para si mesmo: “Uau, eu posso ganhar todo esse dinheiro se eu desse $ 3.000 a esse cara. Além disso, se o sistema dele produzir milhares de pips por semana, poderei recuperar meu dinheiro rapidamente. ”
Devagar vaqueiro. Há algumas coisas que você deve saber antes de dar o número do seu cartão de crédito e fazer esse impulso comprar.
A verdade é que muitos desses sistemas de fato funcionam. O problema é que os comerciantes forex não têm disciplina para seguir as regras que acompanham o sistema.
A segunda verdade (existe tal coisa como uma segunda verdade?) É que, em vez de pagar milhares de dólares em um sistema, você pode realmente gastar seu tempo desenvolvendo seu próprio sistema de negociação mecânica de graça e usar o dinheiro que gastaria. como capital para sua conta de negociação forex.
A terceira verdade é que criar sistemas de negociação mecânicos não é tão difícil. O difícil é seguir as regras que você define quando desenvolve seu sistema.
Esta lição irá guiá-lo através dos passos que você precisa tomar para desenvolver um sistema de negociação forex mecânico que é certo para você.
No final da lição, nós lhe daremos um exemplo de um sistema que um dos FX-Men usa apenas para que possamos mostrar como somos incríveis! (Insira uma risada malvada aqui.)
Objetivos do seu sistema de negociação mecânica.
Nós sabemos que você está dizendo: "DUH, o objetivo do meu sistema de negociação é fazer um bilhão de dólares!"
Embora esse seja um objetivo maravilhoso, não é exatamente o tipo de meta que fará de você um trader forex bem-sucedido.
Ao desenvolver seu sistema de negociação mecânica, você deseja atingir dois objetivos muito importantes:
Seu sistema deve ser capaz de identificar tendências o mais cedo possível. Seu sistema deve ser capaz de evitar que você fique com o whipsawed.
Se você conseguir realizar esses dois objetivos com o seu sistema de negociação, terá uma chance muito maior de ser bem-sucedido.
A parte difícil sobre esses objetivos é que eles se contradizem.
Se você tem um sistema que tem como principais objetivos detectar tendências cedo, provavelmente será falsificado muitas vezes.
Por outro lado, se você tem um sistema de negociação mecânica que se concentra em evitar serras, então você estará atrasado em muitos comércios e provavelmente também perderá muitos negócios.
Encontre uma maneira de identificar as tendências mais cedo, mas também encontre maneiras que o ajudarão a distinguir os sinais falsos dos reais.
Se você não tem idéia de por onde começar, passe pelo nosso tópico Free Forex Trading Systems em nossos fóruns.
Toneladas de comerciantes forex postam suas idéias para sistemas de negociação, então você pode encontrar um ou dois que você pode usar quando você constrói seu próprio sistema de negociação mecânica.

Como desenvolver seu próprio sistema de negociação
Pense neles como blocos lego. Sua tarefa é montá-los juntos em uma unidade funcional e coerente e fazê-lo funcionar.
Existem muitas maneiras de fazer isso. Operadores profissionais usam estratégias dinâmicas de seleção de veículos com base no momentum, volatilidade, contração de faixa ou expansão de faixa.
Os investidores usam o modelo baseado em atributos para selecionar ações. Investidores de valor procuram por atributos como p / e, fluxo de caixa, valor contábil, fluxo de caixa com desconto. Com base nesses atributos, eles selecionam as ações para investir. Os investidores em crescimento selecionam o veículo com base em ganhos, vendas ou crescimento de margem ou combinação de fator. Os investidores de impulso selecionam veículos com base no momentum ou na falta de momentum.
Você pode escolher veículos com base em atributos como valor de mercado, tamanho, volume de negociação, preço, propriedade do fundo, compra de insiders, ano de IPO, país de origem, setor, juros a descoberto e assim por diante.
Muitos desses atributos foram estudados até a morte nos últimos 50 anos. Há muitos livros publicados sobre eles todos os anos e a maioria dos atributos conhecidos que funcionam não é segredo.
Devemos selecionar apenas atributos para a seleção de veículos, o que nos dará as oportunidades mais lucrativas.
A seleção de veículos também é uma função da escala de tempo que você deseja negociar. Se você for day traders, os atributos que você procuraria em um veículo serão uma combinação de alto volume de negociações, direção clara, grande intervalo intra-diário e volatilidade suficiente para fazer com que os potenciais lucros comerciais valham o risco e a despesa da negociação. Ou pode ser estoque com notícias imediatas que podem levar a movimentos voláteis durante o dia.
Os operadores do Swing procuram veículos que possam movimentar-se explosivamente dentro de 3 a 10 dias. Como um comerciante de swing, procuro motores explosivos como o WLH. Essa é minha principal área de foco para seleção de veículos. WLH é até 15% em 3 dias.
Uma vez que selecionamos o veículo, selecionamos o método de entrada. Que tipo de entrada queremos fazer neste veículo. Breakout, pullback, escalado, cronometrado, etc são algumas das opções de entrada que temos.
Alguns traders usam entradas baseadas em breakouts. Eles compram com base na quebra de N dias. Entradas baseadas em breakouts são muito populares e existem centenas de variações táticas usadas por traders e investidores.
Alguns usam métodos non-breakout como pullbacks para entrar. Mais uma vez, várias centenas de variações são usadas pelos comerciantes.
Mais uma vez, você pode reunir cem maneiras de inserir um estoque, mas o objetivo deve ser claro, para inserir um veículo devidamente selecionado no início de uma etapa potencialmente lucrativa.
A estratégia de saída tem várias considerações.
Sua primeira saída é baseada na falha de configuração de entrada. Isso nos ajuda a proteger nosso capital comercial em caso de falha no sinal de entrada.
Nossa segunda saída é baseada no cumprimento do nosso objetivo de lucro pretendido ou no nível em que o comércio atingiu seu objetivo.
Como observação geral, descobri que os operadores profissionais tendem a sair em força, enquanto os investidores comuns saem em fraqueza e muitas vezes estão muito atrasados ​​nas saídas.
As estratégias de seleção de risco são projetadas para gerenciar o risco de perda de capital, evitar perdas catastróficas, gerenciar o risco de posição aberta, aumentar os retornos pelo uso de alavancagem ou diminuir a volatilidade dos retornos.
Sua estratégia de risco determina quanto você arriscará por posição. Quantas posições totais você terá. Quais condições de configuração levarão a você arriscar montantes mais altos ou reduzir riscos.
Para exatamente o mesmo veículo, entrada e saída um comerciante pode fazer 5 a 10 laços mais lucro no comércio, se ele arrisca maior quantidade.
Todos esses elementos do mix de negociação são igualmente importantes e precisam ser analisados ​​em sua totalidade. Quando todos os elementos são reunidos corretamente, você tem um sistema comercial lucrativo. O processo é iterativo e testando e testando de volta, e negociá-los em tempo real ao longo de anos pode ajudá-lo a ajustar cada elemento do mix.
É assim que a maioria dos traders desenvolve seus métodos de negociação. No começo eles baseiam seu método baseado nas idéias de outra pessoa, mas à medida que fazem mais negócios, eles mexem em várias variáveis ​​na seleção de veículos, entradas, saídas, riscos e desenvolvem seu próprio estilo.

Como codificar seu próprio robô de negociação Algo.
Sempre quis se tornar um operador algorítmico com a capacidade de codificar seu próprio robô comercial? E, no entanto, você está frustrado com a quantidade de informações desorganizadas e enganosas e falsas promessas de prosperidade durante a noite? Bem, Lucas Liew, criador do curso de comércio on-line algorítmico AlgoTrading101, pode ter a solução para você. Tendo excelentes avaliações e conquistando mais de 8.000 alunos desde o seu primeiro lançamento em outubro de 2014, o curso da Liew - destinado a apresentar os fundamentos do comércio algorítmico de forma organizada - está se mostrando bastante popular. Ele é inflexível quanto ao fato de que a negociação algorítmica “não é um esquema de enriquecimento rápido”. Baseando-se em insights de Liew e seu curso, descritos abaixo são os fundamentos do que é necessário para projetar, construir e manter seu próprio robô de negociação algorítmica .
O que um robô de negociação algorítmico é e faz.
No nível mais básico, um robô de negociação algorítmica é um código de computador que tem a capacidade de gerar e executar sinais de compra e venda nos mercados financeiros. Os principais componentes desse robô incluem regras de entrada que sinalizam quando comprar ou vender, regras de saída que indicam quando fechar a posição atual e regras de dimensionamento de posição que definem as quantidades a serem compradas ou vendidas. (Para mais, veja: Noções básicas de negociação algorítmica: conceitos e exemplos.)
As principais ferramentas.
Obviamente, você vai precisar de um computador e uma conexão com a Internet. Depois disso, será necessário um sistema operacional Windows ou Mac para executar o MetaTrader 4 (MT4) - uma plataforma de negociação eletrônica que usa a MetaQuotes Language 4 (MQL4) para codificar estratégias de negociação. Embora o MT4 não seja o único software que se poderia usar para construir um robô, ele tem vários benefícios significativos.
Enquanto a principal classe de ativos do MT4 é o câmbio (FX), a plataforma pode ser usada para negociar ações, índices de ações, commodities e Bitcoins usando CFDs. Outros benefícios do uso do MT4, em oposição a outras plataformas, incluem ser fáceis de aprender, várias fontes de dados de FX disponíveis e são gratuitos. Infelizmente, o MT4 não permite negociações diretas nos mercados de ações e de futuros e a realização de análises estatísticas pode ser onerosa; no entanto, o MS Excel pode ser usado como uma ferramenta estatística suplementar.
Estratégias de Negociação Algorítmica.
É importante começar refletindo sobre alguns traços centrais que toda estratégia de negociação algorítmica deve ter. A estratégia deve ser prudente no mercado, pois é fundamentalmente sólida do ponto de vista comercial e econômico. Além disso, o modelo matemático usado no desenvolvimento da estratégia deve ser baseado em métodos estatísticos sólidos.
Em seguida, é crucial determinar quais informações seu robô está tentando capturar. Para ter uma estratégia automatizada, seu robô precisa ser capaz de capturar ineficiências de mercado persistentes e identificáveis. As estratégias de negociação algorítmica seguem um conjunto rígido de regras que se aproveitam do comportamento do mercado e, portanto, a ocorrência de uma ineficiência de mercado única não é suficiente para construir uma estratégia. Além disso, se a causa da ineficiência do mercado não for identificável, então não haverá maneira de saber se o sucesso ou o fracasso da estratégia foi devido ao acaso ou não.
Com o acima em mente, existem vários tipos de estratégia para informar o design do seu robô de negociação algorítmica. Estas incluem estratégias que aproveitam (i) notícias macroeconômicas (por exemplo, folha de pagamento não agrícola ou mudanças na taxa de juros); (ii) análise fundamental (por exemplo, usando dados de receita ou notas de lançamento de lucros); (iii) anise estattica (por exemplo, correlao ou cointegrao); (iv) análise técnica (por exemplo, médias móveis); (v) a microestrutura de mercado (por exemplo, infraestrutura de arbitragem ou comércio); ou (vi) qualquer combinação dos itens acima. (Para leitura relacionada, consulte: O que é eficiência de mercado?)
Projetando e testando seu robô.
Existem basicamente quatro etapas necessárias para criar e gerenciar um robô comercial:
Pesquisa preliminar: Esta etapa se concentra no desenvolvimento de uma estratégia que atenda às suas próprias características pessoais. Fatores como perfil de risco pessoal, comprometimento de tempo e capital de negociação são todos importantes para se pensar no desenvolvimento de uma estratégia. Você pode então começar a identificar as ineficiências persistentes do mercado mencionadas acima. Tendo identificado uma ineficiência de mercado, você pode começar a codificar um robô comercial adequado às suas próprias características pessoais.
Backtesting: Este passo se concentra em validar seu robô comercial. Isso inclui verificar o código para certificar-se de que ele está fazendo o que deseja e entender como ele funciona em diferentes períodos de tempo, classes de ativos ou condições de mercado diferentes, especialmente em eventos do tipo cisne negro, como a crise financeira global de 2008.
Otimização: Então, agora você codificou um robô que funciona e, nesse estágio, você quer maximizar seu desempenho enquanto minimiza o viés do overfitting. Para maximizar o desempenho, você primeiro precisa selecionar uma boa medida de desempenho que capture os elementos de risco e recompensa, bem como a consistência (por exemplo, o índice de Sharpe). O viés de sobrecurso ocorre quando o robô está muito próximo dos dados do passado; esse robô vai dar a ilusão de alto desempenho, mas como o futuro nunca se parece completamente com o passado, ele pode realmente falhar.
Execução ao Vivo: Agora você está pronto para começar a usar dinheiro real. No entanto, além de estar preparado para os altos e baixos emocionais que você pode experimentar, existem alguns problemas técnicos que precisam ser abordados. Esses problemas incluem a seleção de um corretor apropriado e a implementação de mecanismos para gerenciar os riscos de mercado e os riscos operacionais, como possíveis hackers e o tempo de inatividade da tecnologia. Também é importante nesta etapa verificar se o desempenho do robô é semelhante ao experimentado no estágio de teste. Finalmente, o monitoramento contínuo é necessário para garantir que a eficiência do mercado para a qual o robô foi projetado ainda exista. (Para mais, veja: Como os Algoritmos de Negociação são Criados.)
The Bottom Line.
Considerando que Richard Dennis, o lendário comerciante de commodities, ensinou a um grupo de estudantes suas estratégias de negociação pessoais que depois ganharam mais de US $ 175 milhões em apenas cinco anos, é completamente possível que traders inexperientes aprendam um conjunto estrito de diretrizes e se tornem comerciantes bem sucedidos. No entanto, este é um exemplo extraordinário e os iniciantes devem lembrar-se de ter expectativas modestas.
Para ser bem sucedido, é importante não apenas seguir um conjunto de diretrizes, mas também entender como essas diretrizes estão funcionando. Liew salienta que a parte mais importante da negociação algorítmica é “entender em que tipos de condições de mercado seu robô irá funcionar e quando ele irá quebrar” e “entender quando intervir”. O comércio algorítmico pode ser recompensador, mas a chave para o sucesso é compreensão. Qualquer curso ou professor prometendo altas recompensas com o mínimo de entendimento deve ser um grande sinal de alerta.

Veja como você configura sua própria operação de negociação de alta frequência.
Na semana passada, tivemos o privilégio de conversar com Mike Felix e o "doutor" Lawrence Hansen, da Lime Brokerage, corretora de agência sediada em Nova York, especializada em negociações de alta frequência e baixa latência. O principal takeaway :. Aqueles que acham que as velocidades são inaceitáveis, melhor se acostumar com isso, porque eles estão aqui para ficar e só vai ficar mais rápido a partir daqui. Perguntamos a eles como seria possível configurar sua própria operação de negociação de alta frequência em um nível amador / varejista. Depois de definir exatamente qual é a definição de negociação de alta frequência, analisamos os passos necessários para que isso aconteça.
Começar apresentação de slides "
1. Primeiro venha com um plano de negociação. O que você quer fazer?
Existem várias estratégias quando se trata de negociação de alta frequência. Alguns deles incluem, mas obviamente não se limitam ao seguinte:
Captura de bônus de liquidez (obtenção de dinheiro para fornecer liquidez na troca) Arbitragem de latência: Exponha os atrasos nos pedidos passando por uma troca Criação automática de mercado: Usando algoritmos de baixa latência (programas realmente rápidos), você pode comprar todas as ações disponíveis em um mercado. uma fração de segundo e fazer um mercado / fornecer liquidez em um determinado título. Rastreamento automático de índice (benchmarking): Um algoritmo básico correlacionará automaticamente uma posição a um índice, como o S & P 500.
2. Levante o capital de acordo.
Acredite ou não, você não precisa de milhões de dólares para fazer negociações de alta frequência. Alguns clientes começam com, digamos, US $ 20.000 e trabalham a partir daí. Outros têm milhões disponíveis e, em seguida, os grandes participantes - os bancos, fundos de hedge e investidores institucionais - têm centenas de milhões prontamente disponíveis à sua disposição.
3. Em seguida, encontre uma câmara de compensação que o aprove como contraparte.
Esta é uma parte integrante da sua operação. Sem uma parte de compensação adequada, que pode ser um jogador pequeno para alguém como o Barclays (na foto), seu modus operandi não funcionará corretamente. Você precisa ter 100% de certeza de que seus negócios serão liquidados no final do dia do mercado.
4. Determine quem será seu principal corretor ou "mini prime", que agrega jogadores menores juntos.
Você deve estar familiarizado com o termo principal corretor, o banco de investimento ou agente de serviços que faz todas as coisas que você não precisa lidar. Liquidar negócios, fornecer alavancagem e emprestar valores mobiliários são parte integrante da negociação e, é claro, da negociação de alta frequência. Se você é um jogador muito pequeno para ir para os grandes cães como o Goldman Sachs, o Fortis e o JP Morgan, há corretores "mini prime" que são como um consórcio de jogadores menores.
5. Inicie o seu back office e as operações de contabilidade.
A menos que você queira que a SEC chegue depois que você e a FINRA enviarem multas por semana, é melhor que você tenha uma operação de backoffice bem definida. O back office cuida das tarefas administrativas associadas à negociação e garante que todas as negociações sejam liquidadas. Se a sua operação não for eficiente, espere muitas dores de cabeça ao tentar resolver uma discrepância em uma negociação de 4 milhões de blocos de ações.
6. Colocar seus servidores perto das trocas através de um centro de dados. Configure servidores para especificação.
Bem. Essa é a grande parte aqui. Co-location - obtendo seus servidores o mais próximo possível da troca.
As bolsas têm data centers, assim como firmas como a Lime Brokerage. Pense sobre isso: suas ordens dependem da velocidade da luz e da latência entre dois computadores (o tempo que leva um pedido para ir do Computador A para o Computador B). Há uma diferença enorme entre milissegundos (1/1000 de segundo) e microssegundos (1 / 1.000.000 de segundo), então cada bit conta. Você precisará pagar uma taxa para colocar seu servidor no data center e precisará certificar-se de que ele tenha o poder de suportar sua operação.
7. Pregue a sua estratégia de negociação e implemente-a.
Quando seu servidor estiver no data center, é hora de revisar:
Você estabeleceu uma estratégia de negociação clara, como discutido no primeiro slide? O seu servidor está funcionando corretamente? Você testou os tempos de ping e a latência? Você estabeleceu um escritório totalmente funcional completo com os requisitos mencionados acima (limpeza, back office, etc.)? Se você estiver usando algos, seus algoritmos funcionam corretamente? Você não quer que eles fiquem malucos. Você tem capital adequado para começar sua operação?
8. Configure os algoritmos, se aplicável. Nem todos os HFT são de comércio algorítmico.
Lembre-se: HFT NÃO SIGNIFICA NEGOCIAÇÃO ALGORITÍMICA!
É tudo sobre a velocidade. Mas se você estiver usando algoritmos, certifique-se de configurá-los adequadamente, pois, se uma coisa pequena estiver errada, você poderá perder todo o seu dinheiro em questão de segundos. Ou talvez seus pedidos não sejam executados corretamente. Seja qual for o motivo, leve o seu departamento de informática / TI / nerd sobre isso e faça com que mostrem que você está pronto para rodar.
9. Certifique-se de ter um cliente front-end com uma interface decente para que você possa acessar e configurar seus servidores e estratégias de negociação de longe.
É impraticável ir ao data center toda vez que você quiser fazer alguma coisa ou reconfigurar seu servidor. Um cliente front-end decente para fazer mudanças é essencial para se ater ao seu plano. Alguns serviços vêm com uma GUI (interface gráfica do usuário) que você pode usar, mas outros podem exigir um conhecimento mais complexo de coisas como o UNIX.
10. Teste sua configuração e certifique-se de que tudo esteja funcionando corretamente - no seu lado e no final de qualquer fornecedor de software / hardware.
ESTÁ BEM. Você já fez tudo. Você configurou o negócio, instalou os servidores, configurou os algos, pagou a equipe, comeu a hora do almoço para uma verificação final antes de decolar. Afinal, você precisa ter certeza de que sua estratégia funcionará corretamente quando você "ligar as máquinas".
Alguns serviços oferecem a capacidade de testar uma configuração usando dinheiro engraçado, semelhante ao sistema de negociação PaperMoney da thinkorswim. Certifique-se de fazer isso antes de começar a usar o capital da sua empresa.
11. Entre nos mercados e comece a negociar!
Flickr do Steve Preço.
Ligue tudo e chute de volta. Deixe os comerciantes ou os algos fazer o trabalho para você e parabenize-se por um trabalho bem feito. Você finalmente começou sua própria trading de alta frequência.
Compreender exatamente o que é a negociação de alta frequência.
É muito importante que você entenda que a negociação de alta frequência não é negociação de caixa preta ou negociação algorítmica. Ele pode implementar essas duas coisas em uma estratégia de HFT, mas, novamente, elas não são estratégias específicas de HFT. Negociação de alta frequência é tudo sobre uma coisa: velocidade. Você precisa de co-location (colocando o seu servidor o mais próximo possível da troca) para fazê-lo funcionar e quanto mais milli / micro / nano-seconds você eliminar, melhor. Baixa latência (o tempo que leva para o seu pedido chegar à troca) é fundamental, especialmente quando se trata de execução.
O pessoal da Lime Brokerage sabe uma ou duas coisas sobre velocidade, já que eles vêm fazendo essas coisas há anos, muito antes de a buzzphrase conhecida como "trading de alta frequência" existir. Para eles, a velocidade é a única coisa que é fundamental e deve permanecer fundamental.