Estratégia de negociação de preço médio ponderado por volume

O que é um comerciante de estratégia comum implementar ao usar o preço médio ponderado por volume (VWAP)?

A utilização do preço médio ponderado por volume (VWAP) quando a negociação em prazos curtos é altamente eficaz e simples. Uma estratégia comum para um negociador otimista é esperar por uma cruz limpa do VWAP acima, e então entrar por muito tempo. Quando há um cruzamento do VWAP acima, o estoque mostra que os compradores podem estar entrando, sinalizando que pode haver impulso ascendente. Quando o preço de uma ação ultrapassa o VWAP, o VWAP do período anterior pode ser considerado como um nível de suporte.

Se um comerciante estiver em baixa sobre uma ação, ele ou ela pode olhar para curto que o estoque em um cruzamento VWAP abaixo. Isso sinaliza que os compradores podem estar se afastando e obtendo lucros, ou há um vendedor.

Um comerciante também pode usar o VWAP em conjunto com Bollinger Bands. Pode-se reduzir um estoque com um cruzamento limpo do VWAP abaixo e cobrir uma posição curta se o estoque quebrar abaixo da faixa inferior e vice-versa ao comprar.

Por exemplo, se uma ação for negociada a US $ 39,90 e o VWAP for US $ 39,95, e um trader observar um cross VWAP acima de US $ 39,95 e o preço das ações subir para US $ 40,05, ele ou ela pode esperar ficar muito tempo nessa quebra do VWAP. O estoque pode estar mostrando sinais de força e impulso para o lado positivo. Agora, se o trader está usando esta estratégia VWAP junto com Bollinger Bands, ele ou ela pode definir um alvo se o estoque ficar acima da faixa superior, e também pode ter uma ordem de stop loss colocada se o estoque quebrar abaixo do VWAP, dependendo em sua tolerância ao risco.

Negociação com VWAP e MVWAP.

O preço médio ponderado por volume (VWAP) e o preço médio ponderado por volume móvel (MVWAP) são ferramentas de negociação que podem ser usadas por todos os traders. No entanto, essas ferramentas são usadas com mais frequência por traders de curto prazo e em programas de negociação baseados em algoritmos.

O MVWAP pode ser usado por traders de longo prazo, mas o VWAP só olha um dia de cada vez devido ao seu cálculo intradiário. Ambos os indicadores são um tipo especial de preço médio que leva em conta o volume; isso fornece um instantâneo muito mais preciso do preço médio. Os indicadores também atuam como pontos de referência para indivíduos e instituições que desejam avaliar se tiveram boa execução ou má execução em seu pedido. (Para mais, veja: Médias Móveis Ponderadas: O Básico.)

Calculando o VWAP.

O cálculo do VWAP é realizado por software de gráficos e exibe uma sobreposição no gráfico que representa os cálculos. Esta exibição assume a forma de uma linha, semelhante a outras médias móveis. Como essa linha é calculada é a seguinte:

Escolha o seu período de tempo (gráfico de escala, 1 minuto, 5 minutos, etc.) Calcule o preço típico para o primeiro período (e todos os períodos no dia seguinte). O preço típico é obtido adicionando-se o alto, baixo e próximo, e dividindo por três: (H + L + C) / 3 Multiplique esse preço típico pelo volume daquele período. Isso lhe dará um valor chamado TP * V. Mantenha um total em execução dos valores TP * V, chamado TPV cumulativo. Isso é obtido adicionando-se continuamente o TPV mais recente aos valores anteriores (exceto pelo primeiro período, pois não haverá valor anterior). Este número deve aumentar à medida que o dia avança. Mantenha um total acumulado de volume cumulativo. Faça isso adicionando continuamente o volume mais recente ao volume anterior. Esse número também deve aumentar à medida que o dia avança. Calcule o VWAP com as suas informações: volume acumulado de TPV / cumulativo. Isso fornecerá um preço médio ponderado de volume para cada período e fornecerá os dados para criar a linha fluente que sobrepõe os dados de preço no gráfico.

Provavelmente, é melhor usar um programa de planilha eletrônica para rastrear os dados, se você estiver fazendo isso manualmente. Uma planilha pode ser facilmente configurada.

Os cálculos apropriados precisariam ser inseridos.

Atingir o MVWAP é bastante simples após o cálculo do VWAP. Um MVWAP é basicamente uma média dos valores do VWAP. O VWAP é calculado apenas por dia, mas o MVWAP pode ser movido de um dia para o outro, porque é uma média de uma média. Isso fornece aos traders de longo prazo um preço ponderado pelo volume médio móvel.

Se um trader quisesse um MVWAP de 10 períodos, ele simplesmente aguardaria os 10 primeiros períodos, e então calcularia a média dos 10 primeiros cálculos do VWAP. Isso forneceria ao trader o MVWAP que começa a ser plotado no período 10. Para continuar obtendo o cálculo do MVWAP, calcule a média dos 10 números mais recentes do VWAP, inclua um novo VWAP do período mais recente e elimine o VWAP de 11 períodos anteriores.

Aplicar para gráficos.

Embora seja importante compreender os indicadores e os cálculos associados, o software de gráficos pode fazer os cálculos para nós. No software que não inclui o VWAP ou o MVWAP, ainda é possível programar o indicador no software usando os cálculos acima. (Para leitura relacionada, consulte Dicas para criar gráficos de ações lucrativos.)

Ao selecionar o indicador VWAP, ele aparecerá no gráfico. Geralmente não deve haver variáveis ​​matemáticas que possam ser alteradas ou ajustadas com este indicador.

Se um comerciante deseja usar o indicador MVWAP em movimento, ela pode ajustar quantos períodos a média no cálculo. Isso pode ser feito ajustando a variável na plataforma de gráficos. Selecione o indicador e vá para sua função de edição ou propriedades para alterar o número de períodos médios.

Diferenças entre o VWAP e o MVWAP.

Existem algumas diferenças importantes entre os indicadores que precisam ser entendidos.

O VWAP fornecerá um total em execução ao longo do dia. Assim, o valor final do dia é o preço médio ponderado pelo volume do dia. Se estiver usando um gráfico de um minuto, há 390 (6,5 horas X 60 minutos) cálculos que serão feitos para o dia, com o último fornecendo o VWAP do dia.

O MVWAP, por outro lado, fornecerá uma média do número de cálculos do VWAP para analisar. Isso significa que não há valor final para o MVWAP, pois ele pode ser executado de forma fluida de um dia para o outro, fornecendo uma média do valor do VWAP ao longo do tempo.

Isso torna o MVWAP muito mais personalizável. Pode ser adaptado para atender necessidades específicas. Também pode ser muito mais responsivo aos movimentos do mercado para negociações e estratégias de curto prazo ou pode suavizar o ruído do mercado se for escolhido um período mais longo.

O VWAP fornece informações valiosas para os operadores buy-and-hold, especialmente após a execução (ou no final do dia). Ele permite que o trader saiba se recebeu um preço melhor do que a média naquele dia ou um preço pior. O MVWAP não fornece necessariamente essa mesma informação. (Para mais informações, consulte Noções básicas sobre execução de pedidos.)

O VWAP vai começar de novo todos os dias. O volume é pesado no primeiro período após a abertura dos mercados; portanto, essa ação geralmente pesa muito no cálculo do VWAP. O MVWAP pode ser transportado dia a dia, uma vez que sempre medirá os períodos mais recentes (10, por exemplo), é menos suscetível a qualquer período individual e torna-se progressivamente menor quanto mais períodos forem calculados.

Estratégias Gerais.

Quando uma segurança é uma tendência, podemos usar o VWAP e o MVWAP para obter informações do mercado. Se o preço estiver acima do VWAP, é um bom preço intradiário para vender. Se o preço estiver abaixo do VWAP, é um bom preço intraday para comprar. (Para leitura adicional, consulte Vantagens dos gráficos intraday baseados em dados.)

Há uma ressalva para usar este intraday embora. Os preços são dinâmicos, então o que parece ser um bom preço em um ponto do dia pode não ser o final do dia.

Em dias de tendência ascendente, os negociadores podem tentar comprar à medida que os preços saltam do MVWAP ou do VWAP. Alternativamente, eles podem vender em uma tendência de baixa quando o preço sobe em direção à linha. A Figura 2 mostra três dias de ação de preço no iShares Silver Trust ETF (SLV). À medida que o preço subiu, permaneceu em grande parte acima do VWAP e do MWAP, e o declínio em direção às linhas forneceu oportunidades de compra. À medida que o preço caía, eles ficavam bem abaixo dos indicadores e os rallies em direção às linhas eram oportunidades de venda.

Preço Médio Ponderado por Volume (VWAP)

Índice.

Preço Médio Ponderado por Volume (VWAP)

Introdução.

O Preço Médio Ponderado por Volume (VWAP) é exatamente o que parece: o preço médio ponderado pelo volume. VWAP é igual ao valor em dólar de todos os períodos de negociação dividido pelo volume total de negociação para o dia atual. O cálculo começa quando a negociação abre e termina quando a negociação é fechada. Como é bom apenas para o dia de negociação atual, os períodos e dados intraday são usados ​​no cálculo.

Carrapato versus minuto.

VWAP tradicional é baseado em dados de escala. Como se pode imaginar, há muitos ticks (negociações) durante cada minuto do dia. Valores mobiliários ativos durante períodos de tempo ativos podem ter 20 a 30 ticks em um minuto sozinho. Com 390 minutos em um dia típico de negociação na bolsa de valores, muitas ações acabam com mais de 5000 ticks por dia. Existem mais de 5000 ações negociadas todos os dias e esses ticks começam a somar exponencialmente. Escusado será dizer que os dados de escala são muito intensivos em recursos.

Em vez de VWAP baseado em dados de tick, StockCharts oferece VWAP intraday baseado em períodos intradiários (1, 5, 10, 15, 30 ou 60 minutos). Note que o VWAP não está definido para períodos diários, semanais ou mensais devido à natureza do cálculo (veja abaixo).

Cálculo.

Existem cinco etapas envolvidas no cálculo do VWAP. Primeiro, calcule o preço típico para o período intradiário. Esta é a média do alto, baixo e próximo:. Em segundo lugar, multiplique o preço típico pelo volume do período. Em terceiro lugar, crie um total em execução desses valores. Isso também é conhecido como um total cumulativo. Em quarto lugar, crie um total de volume em execução (volume acumulado). Quinto, divida o total corrente de preço-volume pelo total de volume corrente.

O exemplo acima mostra o VWAP de 1 minuto nos primeiros 30 minutos de negociação na IBM. A divisão do preço-volume cumulativo pelo volume acumulado produz um nível de preço que é ajustado (ponderado) por volume. O primeiro valor de VWAP é sempre o preço típico porque o volume é igual no numerador e no denominador. Eles cancelam um ao outro no primeiro cálculo. O gráfico abaixo mostra barras de 1 minuto com o VWAP for IBM. Os preços variaram de 127,36 na alta a 126,67 na baixa nos primeiros 30 minutos de negociação. Foi realmente um muito volátil primeiros 30 minutos. O VWAP variou de 127,21 a 127,09 e passou seu tempo no meio desse intervalo.

Características.

Como as médias móveis, o VWAP fica abaixo do preço porque é uma média baseada em dados passados. Quanto mais dados houver, maior será o atraso. Uma ação tem sido negociada por cerca de 331 minutos às 15:00. Como uma “média” cumulativa, esse indicador é semelhante a uma média móvel de 330 períodos. Isso é um monte de dados passados. O valor de 1 minuto do VWAP no final do dia é frequentemente muito próximo do valor final de uma média móvel de 390 minutos. Ambas as médias móveis são baseadas nas barras de um minuto desse dia. No final, ambos são baseados em 390 minutos de dados (um dia inteiro). Não é possível comparar a média móvel de 390 minutos com o VWAP durante o dia. Uma média móvel de 390 minutos às 12:00 PM incluirá dados do dia anterior. O VWAP não irá. Lembre-se de que os cálculos do VWAP começam de novo em aberto e terminam no final. 150 minutos de negociação decorreram até às 12:00. Portanto, o VWAP às 12:00 deve ser comparado com uma média móvel de 150 minutos.

Apesar desse atraso, os grafistas podem comparar o VWAP com o preço atual para determinar a direção geral dos preços intraday. Ele funciona de forma semelhante a uma média móvel. Em geral, os preços intraday estão caindo quando abaixo do VWAP e os preços intraday estão subindo acima do VWAP. O VWAP ficará em algum lugar entre o intervalo alto e baixo do dia quando os preços estiverem no limite do dia. Os próximos três gráficos mostram exemplos de VWAP ascendente, descendente e plano.

Usos para o VWAP.

O VWAP é usado para identificar pontos de liquidez. Como medida de preço ponderada pelo volume, o VWAP reflete os níveis de preços ponderados pelo volume. Isso pode ajudar instituições com grandes encomendas. A ideia não é perturbar o mercado ao entrar em grandes ordens de compra ou venda. O VWAP ajuda estas instituições a determinar os pontos de preços líquidos e ilíquidos para um título específico ao longo de um período de tempo muito curto.

O VWAP também pode ser usado para medir a eficiência da negociação. Depois de comprar ou vender um título, as instituições ou indivíduos podem comparar seu preço aos valores do VWAP. Uma ordem de compra executada abaixo do valor VWAP seria considerada um bom preenchimento porque a garantia foi comprada a um preço abaixo da média. Por outro lado, uma ordem de venda executada acima do VWAP seria considerada um bom preenchimento porque foi vendida a um preço acima da média.

Conclusões

O VWAP serve como ponto de referência para preços de um dia. Como tal, é mais adequado para análise intradiária. Os cartistas podem comparar os preços atuais com os valores do VWAP para determinar a tendência intradiária. O VWAP também pode ser usado para determinar o valor relativo. Os preços abaixo dos valores do VWAP são relativamente baixos para esse dia ou para esse horário específico. Os preços acima dos valores de VWAP são relativamente altos para esse dia ou para aquele horário específico. Tenha em mente que o VWAP é um indicador cumulativo, o que significa que o número de pontos de dados aumenta progressivamente ao longo do dia. Em um gráfico de 1 minuto, a IBM terá 90 pontos de dados (minutos) até 11:00, 210 pontos de dados até 13:00 e 390 pontos de dados até o fechamento. O número aumenta drasticamente à medida que o dia se estende. É por isso que o VWAP fica abaixo do preço e esse atraso aumenta à medida que o dia se estende.

Usando com o SharpCharts.

O Preço Médio Ponderado por Volume (VWAP) pode ser plotado como um indicador de “sobreposição” no Sharpcharts. Depois de inserir o símbolo de segurança, escolha um período "intradiário" e um "intervalo". Isso pode ser por 1 dia ou "preencher o gráfico". Os cartistas que procuram mais detalhes podem escolher "preencher o gráfico". escolha 1 dia. O VWAP pode ser plotado em mais de um dia, mas o indicador saltará de seu valor de fechamento anterior para o preço típico para o próximo, quando um novo período de cálculo começar. Além disso, observe que os valores do VWAP às vezes podem cair no gráfico de preços. O VWAP a 45.5 aparecerá em um gráfico com uma faixa de preço de 45.8 a 47. Às vezes, os cartistas precisam estender o intervalo para um dia inteiro para ver o VWAP no gráfico. O valor do VWAP é sempre exibido no canto superior esquerdo do gráfico. Clique no gráfico abaixo para ver um exemplo ao vivo.

Preço Médio Ponderado por Volume (VWAP)

O Preço Médio Ponderado por Volume (VWAP) é uma fórmula que mede o preço médio pelo qual um título foi negociado durante um determinado dia. É comum os investidores mensurarem o sucesso de suas próprias estratégias de negociação comparando o preço pelo qual eles negociaram um título com o preço médio ponderado por volume (VWAP) do título. Negociação a um preço melhor do que o VWAP da segurança é pensado para indicar uma opção de investimento acima da média.

Como o VWAP mede o preço médio de negociação em um determinado dia, muitos investidores acreditam que ele representa o preço pelo qual um operador passivo pode negociar um título.

O preço médio ponderado por volume de um título é calculado dividindo-se o valor total em dólar negociado em um título em um determinado dia (volume em dólar) pelo número total de ações negociadas durante o mesmo dia (volume de ações).

Cálculo:

VWAP = volume em dólar / volume de compartilhamento.

O volume em dólar de um título é calculado multiplicando-se o número de ações multiplicado pelo preço por ação de cada operação e combinando a soma total de todos os negócios ao longo de um determinado dia.

O volume de ações é definido como o número total de ações negociadas ao longo do dia.

As estratégias descritas neste artigo são apenas para fins informativos e seu uso não garante um lucro. Nenhuma das informações fornecidas deve ser considerada uma recomendação ou solicitação para investir ou liquidar uma determinada segurança ou tipo de segurança. Os investidores devem pesquisar completamente qualquer segurança antes de tomar uma decisão de investimento. Os títulos estão sujeitos a flutuações de mercado e podem perder valor.

Blog de negociação de guerreiro.

Fevereiro 1, 2017 Terminologia de Negociação do Dia de Ross CVolume Preço Médio Ponderado de VWAP Terminologia de Negociação de Dia de WAP.

O Preço Médio Ponderado pelo Volume, ou mais comumente conhecido como VWAP, é uma ferramenta de negociação que é calculada levando-se em conta o número de ações compradas vezes o preço da ação e depois dividindo pelo total de ações compradas. Basicamente, ele calcula o preço médio da ação com base em quantas ações foram negociadas a preços diferentes e é normalmente calculado dentro de um prazo de um dia. O VWAP é exibido no gráfico como uma média móvel, mas é muito mais lento do que as médias móveis de 8 e 20 dias.

Este é um indicador-chave e diretriz para instituições e planos de pensão que procuram ocupar grandes posições e precisam saber se estão obtendo um bom preço ou não. Também permite que eles se posicionem sem interromper o mercado ou elevar os preços de forma não natural com seus grandes pedidos, resultando em preços de entrada desfavoráveis ​​para eles.

O VWAP é um grande nível de importância que muitos grandes comerciantes e instituições monitoram e é por isso que você deve estar prestando atenção a isso também.

Dica Warrior Trading Pro & # 8211; Estratégias de Negociação VWAP.

Então você pode estar se perguntando, como faço para negociar usando o indicador VWAP?

Abaixo, veremos mais de três estratégias importantes utilizando o VWAP que você pode usar em sua negociação para ajudar a encontrar grandes pontos de entrada de risco / recompensa.

O pullback do VWAP.

No gráfico NVDA de 5 minutos acima, você notará duas linhas. O da cerceta é a média móvel de 20 dias, enquanto o branco é o Preço Médio Ponderado por Volume, que é muito mais lento. Uma estratégia que muitos traders usam é curta quando os preços fecham abaixo deste indicador e compram quando fecham acima.

Outra estratégia que os traders usam é deixar o mercado fazer um movimento para as primeiras duas velas e então esperar por um recuo para o VWAP para ficar muito tempo com a tendência ou curto com a tendência, que de qualquer maneira o mercado está se movendo. Esta é uma ótima área para entrar em um comércio, porque você sabe se ele fecha no outro lado de onde você entrou, então é hora de sair e seguir em frente na próxima negociação.

Assim como no gráfico do NVDA, você verá que os preços foram vendidos, lentamente subiu para o Preço Médio Ponderado pelo Volume e foi vendido para outra perna. O seu ponto de entrada é o mais perto que você pode chegar do VWAP e sua parada seria com um fechamento acima dele. Para metas de lucro, você quer vê-lo quebrar baixos, onde pode até adicionar mais tamanho e, em seguida, começar a ter lucros, uma vez que funciona a seu favor.

Fade To VWAP.

Esta é uma ótima estratégia contrária que faz com que descobrir seu risco / recompensa seja muito fácil de entender. No exemplo acima, temos um exemplo perfeito de uma estratégia de Fade to VWAP no gráfico de um minuto. O SPY teve uma boa corrida pela manhã e, em seguida, começou a consolidar-se para onde não conseguiu fazer novos máximos. Esta é uma indicação chave de que os compradores podem estar secando e os preços vão se reverter. Você também pode usar essa estratégia com bandas de bollinger para ajudar a determinar preços mais longos.

Com essa estratégia, faríamos um curto em direção aos máximos com uma parada logo acima e nossa meta de preço seria, você adivinha, o VWAP! No entanto, admito que, às vezes, corro um pouco de risco a meio da subida e, em seguida, procuro retirar o resto quando atinge o alvo.

Esta é uma configuração fácil, mas os itens principais que você quer ver acontecem são uma corrida forte com várias pernas e, em seguida, alguma hesitação no topo com uma nova alta falhada. Depois de ver esse tipo de ação de preço, você pode procurar uma posição curta e pagar pela sua paciência.

O VWAP & # 8220; Segure & amp; Vá & # 8221; Padronizar.

Esta é uma das melhores configurações em termos de alta probabilidade de sucesso. Quando se configura, pode oferecer excelente risco / recompensa e é fácil de identificar. Você vai querer ver um estoque com algum tipo de catalisador tendendo para cima no pré-mercado seguido por uma forte abertura. Então, vamos querer ver uma forma de padrão de cunha apertada, mantendo-se acima das principais médias móveis.

Você pode ver no exemplo do AKTX acima que a parte superior e inferior da cunha estão muito definidas. Há algumas maneiras de atacar essa configuração. A primeira é tomar pequenas posições à medida que salta ao longo da parte inferior da cunha e, em seguida, adicionar quando se romper acima ou você pode esperar pela fuga e tomar uma posição completa. Você vai querer usar o VWAP como sua parada.

Um indicador chave para confirmação desta configuração é o volume. Observe que o pico de volume no breakout aumentou muito, empurrando os preços mais alto muito rapidamente depois de segurar o VWAP.

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